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Aproveite os benefícios do sistema.
Nosso sistema de negociação de opções semanalmente comprovado e exclusivo tira as conjecturas da negociação de opções. O sistema só troca dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal ao comércio, uma posição de spread de crédito é iniciada em opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm potencial para fazer de 5% e maiores retornos semanais.
O que é o "Sistema" e o que pode fazer por você?
O sistema é um conjunto de regras comerciais que foram testadas e provadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O Sistema possui muitos aspectos diferentes antes de sinalizar um comércio, incluindo:
Volatilidade do mercado. Sentimento de mercado.
Valores da Opção. Market Momentum.
Probabilidade de ganhar. Além de alguns componentes importantes, podemos apenas revelar aos nossos membros.
Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas Regras do Sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Nós pensamos que você concordará, o nosso Roteiro fala por si mesmo!
Ao se inscrever no nosso serviço, você receberá:
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Estamos tão confiantes no nosso Sistema, se houver um único comércio perdedor no seu primeiro mês de adesão, teremos o direito de reembolsar sua taxa de adesão!
Este é, de longe, o melhor sistema que já usei, e passei vários milhares de dólares em outros.
Eu coloquei 5 trades até agora ... todos os vencedores.
Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Ainda não o troquei com dinheiro, apenas o papel trocou. Está funcionando excelente!
Os resultados foram excelentes. Ansioso para os seus próximos e-mails de notificação.
Eu tenho negociado esse método com ótimos resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, ele se adapta ao meu estilo de negociação de várias maneiras, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
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Por certas semanas, não há negociações listadas. Isso ocorre porque não havia sinais emitidos pelo sistema naquela semana. O Sistema só emite um Sinal quando as condições são & # 8220; otimizado. & # 8221;
Observe que existe a possibilidade de ter uma perda de 100%. Nossos retornos são tão elevados porque os negócios semanais são arriscados. Qualquer comerciante com senso comum sabe não colocar todos os seus ovos em uma cesta. Embora não possamos dizer-lhe como alocar o seu dinheiro, com o nosso dinheiro não colocamos mais de 20-25% em qualquer comércio. Dessa forma, se houver uma perda de 100%, há muito dinheiro na conta para recuperá-la e ainda ter bons retornos.
Este ano, começamos a jogar com a expiração de sexta-feira, a expiração de quarta-feira e a nova expiração de segunda-feira nas opções do SPX.
Teve menos negócios do que gostaríamos no ano passado, devido à baixa volatilidade historicamente. Quando a volatilidade é tão baixa, os prémios de opção também são baixos e, portanto, boas trocas são mais difíceis de encontrar. Mas o FED deverá aumentar as taxas mais de uma vez neste ano, e com um novo presidente, as coisas devem ser muito mais voláteis do que em 2018.
O CBOE introduziu as opções de vencimento da quarta-feira. Então, estes são os semanários que expiram na quarta-feira em vez da sexta-feira. Estaremos testando estes com negociações de bônus para ver se eles reagem da mesma maneira que as opções semanais anteriores.
Espera-se que o FED eleve as taxas de juros neste ano. Isso deve resultar em maior volatilidade e muitas outras oportunidades de negociação para que possamos escolher e escolher os melhores.
A implementação do ano passado da perda de parada de 50% foi efetiva. Todos os negócios em que fomos impedidos teriam sido perdas totais.
No ano passado, nos concentramos no SPX. Para a maior parte, os negócios foram bem. Houve alguns casos que deveríamos ter evitado, como as semanas de férias de Ação de Graças e Natal.
Concluímos os testes no nosso novo sistema de comércio SPX e, em abril, fizemos parte do nosso plano de negociação oficial. Então agora temos dois sistemas. Um no RUT e outro no SPX. ambos oferecem o mesmo tipo de comércio, mas os sinais para cada um são diferentes. Agora, devemos ter negócios em mercados de alta volatilidade e baixa volatilidade.
2018 foi um horrível ano para spreads de crédito semanais. Como o mercado estava em forte tendência de alta, a volatilidade foi retirada do mercado. Isso reduziu os preços de todas as opções e, portanto, os vendedores de opções não receberam crédito suficiente pelo risco que estavam levando. Isso levou o sistema a nos manter fora do mercado a maior parte do ano. E quando os sinais foram dados, foi quando aconteceu algum evento extraordinário que estava manipulando os mercados como a turbulência em Washington.
Tivemos vários negócios de bônus, que não estão listados aqui, mas os negócios do sistema não fizeram bem. Isso nos levou a fazer muitos testes e análises. Chegamos a algumas realizações.
O seguinte será implementado em 2017:
1. Seríamos capazes de implementar uma perda de parada de 50% sem prejudicar quaisquer negócios vencedores. Isso reduzirá significativamente as perdas.
2. Também desenvolvemos um sistema separado para trocar o SPX. Isso permitirá mais negócios em potencial. A tese geral do sistema SPX é a mesma que o sistema RUT, mas nos permite iniciar negociações em mais dias. Os resultados do teste do Sistema SPX em 2018 e 2018 foram muito promissores; grandes retornos e muitos negócios.
3. Esperamos que a volatilidade volte aos mercados quando o FED parar de imprimir dinheiro com o seu programa Qualasing Easing. Espera-se que isso ocorra no início de 2017. Isso permitirá que os mercados voltem à negociação normal e que o sistema RUT libere sinais de negociação mais bem-sucedidos.
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Rosenberg, TX 77471.
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Theta Trend.
simples. negociação de opções objetivas.
Indicador Backtesting One para opções semanais. . . Theta semanal.
Na semana passada, mencionei que estava no processo de reunir um sistema para negociar opções semanais. Ao construir o sistema, queria projetar algo relativamente simples, objetivo e tendência seguindo a natureza. A discussão abaixo passa por alguns dos conceitos básicos do sistema e resultados de backouts manuais a partir de 2018. Estou satisfeito com os resultados que eu irei começar a negociar uma versão desse sistema e I & # 8217; ll seja publicar trades no blog à medida que se tornem relevantes.
O sistema provavelmente precisa de um nome para que possamos manter as coisas corretas. Deixe-nos chamar Weekly Theta.
Teta semanal explicada:
O sistema Theta semanal vende uma distribuição vertical de 10 pontos de largura em $ SPX na quinta-feira antes do vencimento (7 ou 8 dias até o vencimento). O spread usa cerca de uma opção curta de 10 Delta e não vende spreads por menos de um crédito de .40. O risco é gerenciado usando o preço do preço vertical e o preço de $ SPX. A perda máxima em qualquer comércio não deve exceder 100% do crédito recebido. Por exemplo, uma vertical que é vendida para .45 com uma perda aberta de $ 45 ou superior deve ser fechada. Além disso, o objetivo de lucro para todas as negociações é de 80% do crédito inicial.
A tendência é definida por um intervalo de tração de média média média de 3,5 x com um desvio de desvio padrão de 2,5. Os negócios longos (curtos) que vendem os spreads de crédito de venda (call) são válidos quando o preço está sendo negociado acima (abaixo), os ATRts e abaixo (acima) a compensação SD. Se o preço $ SPX estiver fora da área entre os ATRts e o offset SD, nenhum comércio deve ser realizado. A idéia por trás do offset SD é que o impede de vender verticais quando o mercado é ampliado e provavelmente reverterá.
As Regras resumidamente:
Vender um 10 Delta $ SPX Vertical aproximadamente uma semana após a expiração na direção da tendência. Cubra o curto Vertical quando 80% do crédito foi recebido ou o comércio está tirando 100% do crédito inicial em termos de calor. A tendência é definida usando uma parada de traço média média média de 3,5 x usando um período de loopback de 5 dias para ATR. Nota: Você pode obter o código do Indicador ThinkScript na parte inferior desta publicação.
Período de teste:
Eu testei manualmente o sistema em 2018. Um gráfico desse período com o indicador é mostrado abaixo. Como todos sabem, 2018 foi um ano muito otimista para ações, mas o indicador mudou a direção da tendência 10 vezes ao longo do ano. Apesar da forte tendência de alta, os negócios curtos ainda funcionaram bem.
2018 do SPX com o intervalo de tração True Range real e um deslocamento de desvio padrão. O indicador apresentou 10 mudanças no estado de tendência durante 2018.
A imagem abaixo mostra os resultados do teste de um ano. O sistema estava no mercado aproximadamente 65% do tempo. As posições de dimensionamento com base em 2% de risco por comércio usando a perda média geraram um retorno de 14% com redução de 3%. . . bom. O filtro de desvio de desvio padrão evitou um par de grandes perdas que teriam reduzido consideravelmente o desempenho do sistema. Evitar grandes perdas é uma regra muito importante na negociação e extremamente importante para um sistema que negocia opções semanais.
Risco e Equidade:
A imagem abaixo mostra o patrimônio hipotético de uma conta de US $ 10.000 que arriscou 2% por comércio. Embora o sistema teoricamente arrisque 100% do crédito recebido por comércio, a perda média do sistema foi ligeiramente superior ao montante. Parte do motivo da perda média ligeiramente maior é que os preços de fechamento nem sempre forneceram uma saída que atendesse ao limiar de risco, o que resultou em uma perda média que representava cerca de 130% do crédito.
Com base no olhar de um ano atrás, sabemos que a perda média é de 0,63 e 2% do nosso patrimônio inicial é de US $ 200. Matemática simples mostra que podemos inicialmente negociar 3 contratos.
Olhando para frente:
Vou começar a comercializar este sistema ao vivo e publicar sinais (antecipadamente) e resultados no blog. No entanto, em um esforço para efetivamente utilizar o capital e comercializar outros sistemas, utilizarei um limite de risco de 1,25% por comércio. Esse limite de risco se traduz em 2 verticais SPX com base em uma conta de US $ 10.000.
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Iron Condor Trading Rules e Stalking a RUT Iron Condor.
Eu tenho uma longa história e algo de relacionamento amor / ódio com Iron Condors. Um dos meus negócios de primeira opção foi um condor de ferro DIA durante a crise financeira. Eu voltei e olhei e no momento em que abri esse comércio, a volatilidade implícita estava na faixa de 50% baixa e caiu no alto dos 30 & # 8217; s durante o comércio para que ele fizesse o comércio super, super fácil e sentia, obviamente, como um gênio. Infelizmente, sentir-se como um gênio é a negociação geralmente é uma coisa ruim e ao longo dos próximos meses à medida que o mercado aumentava, eu descobri por que.
Esta publicação fornece uma visão geral das minhas regras para comercializar condores de ferro. Existem algumas variações e tipos de condores de ferro e este tipo de condor de ferro pode ou não ser o melhor para sua personalidade. Quando eu comecei a comercializar condores de ferro, eu vendi alguns deltas e dias diferentes para expirar antes de aterrar no meu delta preferido e no prazo. Este artigo também é escrito com a suposição de que você está familiarizado com o que compõe um condor de ferro. Um condor de ferro é um spread de opções de várias pernas composto por uma chamada fora do dinheiro e vertical, ambos vendidos por um crédito. Uma imagem de um condutor de ferro RUT é mostrada abaixo para referência. O condor de ferro retratado tem 73 dias de vencimento e é aproximadamente um condor de 15 delta, o que significa que as batidas curtas têm cerca de 15 delta.
15 Delta RUT Iron Condor 73 DTE.
Veículos subjacentes:
Os condores de ferro que troco são sempre um produto de índice de equidade estabelecido em dinheiro, como RUT, SPX, OEX, NDX ou MNX. Eu geralmente prefiro o RUT porque a volatilidade implícita é um pouco maior, mas há situações em que faz sentido usar outro índice. Você também pode trocar condores de ferro usando ETF & # 8217; s, mas eu sinto que as comissões se tornam muito importantes e preferem um produto maior.
Regras de entrada do Iron Condor:
Eu gosto de vender condores de ferro em produtos de índice de equidade (veja os veículos subjacentes acima) em algum momento entre 55-75 dias até o vencimento. Eu também gosto de vender condores de ferro com uma opção curta delta de 15-20.
Iron Condor Objetivo do lucro e regras de ajuste:
Ao vender um condador de ferro, meu objetivo é coletar 60% do crédito inicial. Uma vez que eu vendo a maioria dos spreads para um crédito de 2,25-2,50, isso funciona com uma meta de lucro de US $ 135 a US $ 150 por condador de ferro. Se eu atingisse 50% do meu objetivo nos primeiros 10 dias, eu fechar o spread. Minhas regras de ajuste são simples e baseadas nas idéias de Dan Sheridan de Sheridan Mentoring e Mark Sebastian de Option Pit e The Option Trader & # 8217; s Hedge Fund. Independentemente dos ajustes que você usa quando você está ajustando um condador de ferro, é essencial que você ajuste o comércio com antecedência. Se o comércio já estiver na sua máxima perda, o tempo de fechar o comércio em vez de ajustá-lo.
Dan recomenda o ajuste de condores de ferro quando a opção curta delta aumenta em 10 e a Mark recomenda uma aproximação 1/3, 1/3, 1/3. Enquanto o ponto de ajuste de Dan é um bom começo, prefiro tomar menos calor e geralmente estou olhando para ajustar antes que meu delta curto tenha aumentado em 10. Mark recomenda ajustar os condores de ferro em incrementos de perda de 1/3. No 1/3 da sua perda máxima, você ajusta, às 2/3 da perda máxima, você ajusta novamente e se você atingir a máxima perda, você está fora.
Ajustes do Condor de Ferro:
Meu ajuste de condor de Ferro preferido é a compra de uma razão de retorno ou uma opção longa. A razão de retorno me compra tempo, requer uma pequena quantidade de dinheiro e também reduz a exposição de vega. Quando ajusto um condor de ferro, espero que a linha de lucros / perdas seja lisa hoje e não esteja preocupada com a expiração, porque eu não pretendo manter a propagação até o vencimento.
Eu não acredito em sair, subir ou perder os spreads. Minha filosofia pessoal é que se eu estiver errado o suficiente para perder na propagação, eu irei levar a perder e seguir em frente. Quando os comerciantes rodam os spreads verticais, geralmente aumentam o número de spreads, o que aumenta o risco no comércio. Aumentar o risco no lado perdedor de um condor de ferro é algo com o qual não estou confortável.
RUT Trade Analysis:
A imagem abaixo é uma tabela de preços da RUT, o índice Russell 2000. A lista de seguimento é o meu processo para avaliar os negócios de ferro condor:
A volatilidade implícita deve ser média ou superior à média em relação aos últimos 3-6 meses. A partir de hoje, a volatilidade implícita é de cerca de 17%, que é inferior à média nos últimos meses. A volatilidade implícita deve ser maior que a volatilidade histórica. O estudo no gráfico abaixo apresenta HV (rosa) e IV (verde). Há também duas ovais sombreadas. O primeiro oval indica um ambiente IV mais favorável porque IV é muito maior do que HV. Atualmente IV é aproximadamente igual a HV, o que não é ideal. O primeiro oval também teria sido um excelente momento para entrar em um condor de ferro porque a volatilidade implícita caiu relativamente rápido e isso ajudaria um novo condor a tornar-se lucrativo rapidamente. O preço é uma coisa subjetiva a considerar ao avaliar um condor de ferro e, em última análise, queremos que o preço permaneça inalterado. Dito isto, gostaria de observar a direção da tendência (se houver). Nesse caso, o RUT está em uma tendência de alta claramente definida no gráfico diário com médias móveis de 50 e 200 dias. Apenas a média móvel de 10 dias está diminuindo, mas, a menos que as coisas realmente se desmoronem, eu diria que a direção da tendência deve ser neutra para maior.
Agora, as opções RUT de janeiro têm 73 dias de expiração, então eu na janela para quando eu começar a procurar negócios. Eu gostaria de ver a volatilidade implícita um pouco mais alta antes de entrar em um comércio sem um enorme aumento na volatilidade histórica. Eu irei assistir RUT nos próximos 10 dias para uma boa oportunidade para entrar e tweetarei e publicarei quando eu entrar em uma troca.
Volatilidade implícita e análise histórica de volatilidade para um RUT Iron Condor.
Há muito para digerir nesta publicação e as regras para os condores de ferro e os ajustes são bastante breves. Se você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para publicá-las nos comentários abaixo ou entre em contato na página Sobre mim.
Recursos adicionais:
Dan Sheridan e Mark Sebastian têm uma extensa informação sobre os seus sites sobre comércio de condores de ferro. Mark Sebastian também é o autor do The Hedge Fund The Option Trader & # 8217; que é um livro incrível que cobre vários spreads, ajustes e alguns dos grandes aspectos das opções de negociação.
Aviso Legal:
Como todas as coisas neste blog, isso não é conselho de investimento ou uma recomendação para fazer qualquer troca. Faça decisões de expectativa positiva.
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