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A plataforma.
StatArbTrader é uma plataforma de negociação computacional quantitativa sofisticada e autônoma. No coração da plataforma estão complexos modelos estatísticos e matemáticos que cuidam de milhões de cálculos em tempo real que geram sinais de compra e venda. A plataforma também está equipada com um mecanismo de teste traseiro.
Sob a guia do comerciante, a análise do mercado ao vivo pode ser monitorada após a conexão ter sido estabelecida em uma conta ao vivo ou demo. Os dados do mercado ao vivo são retirados dos servidores intermediários e analisados ​​em tempo real, como pode ser visto na captura de tela abaixo. Os pares para negociação ao vivo são selecionados aqui. A análise de correlação é o passo inicial no processo de seleção de melhores candidatos para negociação de arbitragem estatística. Instrumentos adequados devem ser altamente correlacionados positivamente em prazos maiores. Isso significa que geralmente se um instrumento aumenta em valor, o outro segue e vice-versa. Espera-se que o comerciante monitore a correlação dos instrumentos selecionados para garantir que continuem a estar altamente correlacionados, especialmente nos períodos de tempo mais altos, pois fornecem uma opinião mais sólida. Esta metodologia garante que o sistema de arbitragem estatística permaneça fora de situações altamente divergentes, onde a correlação de longo prazo foi discriminada. Estes pares adequados são destacados em verde, pois o coeficiente de correlação é maior que o valor especificado nos parâmetros. Somente as combinações destacadas são atualmente negociáveis. O comércio automatizado pode ser iniciado selecionando a caixa "Ativar Live Trading". Neste modo, todos os sinais são passados ​​para o corretor e a negociação forex automatizada está habilitada.
Os usuários podem executar backtesting na guia Tester. Pairs, horários e duração do histórico podem ser selecionados e testados quanto ao desempenho e a robustez, como pode ser visto na tela abaixo.

Negociação em stat-arb.
A arbitragem estatística, ou "stat-arb", explodiu na cena comercial no final da década de 1990, com doutores em física e outras ciências "difíceis" com retornos de dois dígitos em fenômenos estatísticos simples. Desde então, a arbitragem estatística tem sido aclamada e ridicularizada. Os retornos gerados antes de 2007 por muitas lojas stat-arb popularizaram a técnica. No entanto, alguns acusam os comerciantes de stat-arb de desestabilizar os mercados nas crises de 2007 e 2008. Apesar da recente popularidade explosiva das estratégias stat-arb,
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Arbitragem estatística.
Construa, teste e implemente estratégias de negociação de arbitragem estatística com MATLAB.
A arbitragem estatística, também referida como stat arb, é uma abordagem computacionalmente intensiva para negociação algorítmica de ativos do mercado financeiro, como ações e commodities. Envolve a compra e venda simultânea de carteiras de segurança de acordo com modelos estatísticos predefinidos ou adaptáveis.
As técnicas de arbitragem estatística são variações modernas da estratégia de negociação clássica baseada em cointegração. Esta estratégia baseia-se em princípios de reversão média de curto prazo, juntamente com estratégias de hedge que atendem ao risco global de mercado.
Fundos de hedge, fundos mútuos e empresas comerciais proprietárias constroem, testam e implementam estratégias comerciais baseadas em arbitragem estatística. Um fluxo de trabalho efetivo implica:
Recolhendo dados de bancos de dados e feeds de dados padrão do setor Projeto, teste e otimização de estratégias de negociação Aplicação de técnicas estatísticas avançadas, como aprendizagem de máquinas Execução de otimização de portfólio CVaR (5:33) Conexão a plataformas de negociação e gerenciamento de fluxo de trabalho de pedidos.
Exemplos e como fazer.
Aprendizagem de máquinas para negociação algorítmica (32:55) - Comércio de algoritmos de vídeo com MATLAB para aplicações financeiras (1:04:42) - Cointegration de vídeo e Pairs Trading com econometria Toolbox (1:01:27) - Vídeo Um sistema de negociação em tempo real em MATLAB (31:41) - Análise estatística de vídeo dos fluxos ETF (29:16) - Comércio de algoritmos de vídeo: Estratégias vencedoras e sua fundamentação - Análise do sentimento da notícia do livro usando MATLAB e RavenPack (12:01) - Vídeo.
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